Mercado Financeiro

Previsão de retornos de ações com IA usando Python

Neste exercício, nosso objetivo é utilizar fatores de investimento como preditores para o retorno de uma ação, combinando-os com o uso da Regressão de Lasso para ajustar uma série de fatores de risco no Python. Este método nos permite explorar como diferentes variáveis influenciam os retornos das ações e como a Regressão de Lasso pode nos ajudar a selecionar os fatores mais relevantes, contribuindo para uma análise mais precisa. Todo o exercício é construído usando o Python como ferramenta.

Como analisar a DRE de empresas de capital aberto usando o Python

Quando analisamos a demonstração de resultados de uma empresa listada na bolsa de valores, frequentemente recorremos a ferramentas convencionais, que embora sejam úteis, muitas vezes carecem de automação. É aqui que entra o Python. Neste post, exploramos o poder do Python para automatizar o processo de coleta, tratamento e análise dos dados da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Eletrobras, utilizando dados fornecidos pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Cointegração e Pairs Trading de ações no Python

O pairs trading é um exemplo clássico de uma estratégia baseada na relação intrínseca entre dois ou mais pares de títulos, caso compartilhem algum vínculo econômico subjacente. Um exemplo pode ser duas empresas que fabricam o mesmo produto ou duas empresas em uma cadeia de suprimentos. Ao modelarmos esse vínculo econômico com um modelo matemático, podemos conduzir negociações com base nele. Neste exercício, apresentamos uma introdução ao conceito de cointegração e pairs trading, reproduzindo um exemplo simples para o mercado acionário brasileiro utilizando a linguagem Python como ferramenta.

O que é e como estimar o Beta de uma ação usando o Python

O beta, também conhecido como coeficiente beta (β), é uma medida que quantifica a sensibilidade de um ativo financeiro em relação às variações do mercado como um todo. Em outras palavras, o beta indica o grau de volatilidade de um ativo em relação ao movimento de um índice de referência. Neste artigo, vamos explorar em detalhes o funcionamento do coeficiente beta e demonstrar como obtê-lo utilizando um conjunto de dados do mercado acionário brasileiro. Utilizaremos a linguagem de programação Python como ferramenta para construção e análise.

Como mensurar retornos de ações no Python?

Este artigo tem como objetivo fornecer uma visão abrangente sobre como calcular medidas de retorno e risco no contexto de investimentos e ações, utilizando a linguagem de programação Python como ferramenta. Ao longo deste guia, detalharemos passo a passo as diversas métricas amplamente empregadas no mercado financeiro para avaliar a performance de investimentos e a volatilidade de ativos.