Tag: ibovespa
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Um GARCH(1,1) estimado para o Ibovespa mostra que um susto de mercado leva cerca de 34 pregões só para perder metade da força. Este tutorial percorre o método completo em R: os diagnósticos que justificam o modelo, a estimação com o pacote rugarch e a aplicação do resultado a uma regra de alocação de carteira via volatility targeting.
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