Tag: política monetária
- Análise de Dados na Prática,Data Science,Macroeconomia e Conjuntura
Como ler automaticamente as atas do Copom com Python e transformá-las em três
indicadores: o tom do texto por análise de sentimento, a complexidade da
comunicação por um índice de legibilidade, e a distância entre a Selic praticada
e a prescrita por uma regra de Taylor estimada. Com 260 atas desde 1998.
- Econometria e Previsão,Macroeconometria,Macroeconomia e Conjuntura
Neste exercício, exploramos a relação dinâmica entre o custo do crédito (juros na ponta) e o risco realizado (taxa de inadimplência) através de uma análise exploratória de dados e modelagem econométrica utilizando a linguagem de programação R.
- Análise de Dados na Prática,Data Science,Macroeconomia e Conjuntura
Este artigo investiga se o mercado de trabalho brasileiro atingiu o nível de pleno emprego, utilizando uma estimativa da NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment) baseada na metodologia de Ball e Mankiw (1997). Através de uma modelagem em Python que unifica dados históricos da PME e PNAD Contínua com as expectativas do Boletim Focus, comparamos a taxa de desocupação corrente com a taxa neutra estrutural. A análise visual e quantitativa sugere o fechamento do hiato de desemprego, sinalizando potenciais pressões inflacionárias. O texto detalha o tratamento de dados, a aplicação do Filtro Hodrick-Prescott e discute as vantagens e limitações da metodologia econométrica adotada.
- Data Science,Macroeconomia e Conjuntura
Uma análise econométrica da inflação de serviços no Brasil comparando os cenários de 2014 e 2025. Utilizando uma Curva de Phillips própria e estimativas da NAIRU via filtro HP, investigamos se o atual desemprego nas mínimas históricas repete os riscos do passado. Entenda como as expectativas de inflação e o hiato do desemprego explicam o comportamento mais benigno dos preços atuais em relação à década anterior.
- Análise de Dados na Prática,Data Science,Econometria e Previsão
O hiato do produto mede a distância entre o PIB efetivo e o PIB potencial — e como o potencial não é observável, cada método entrega um número diferente. Calculamos sete medidas para o Brasil no Python, tratamos o problema de fim de amostra do filtro HP com as projeções do Focus e resumimos o conjunto pela mediana entre as medidas.
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