value at risk

Aplicações de Modelos de Volatilidade: VaR Dinâmico usando GARCH

Uma aplicação interessante da variância calculada a partir dos modelos da família ARCH é a possibilidade de estimar o Value at Risk ao longo do tempo de uma carteira ou ativo. Mostramos como aplicar um VaR por meio de um GARCH utilizando o R e o Python como ferramentas.

Value at Risk e Conditional Value at Risk com o Python

Value At Risk no R

Calculando o Historical VaR

Calculando o Value at Risk gaussiano no R

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