Categoria: Econometria e Previsão
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Um GARCH(1,1) estimado para o Ibovespa mostra que um susto de mercado leva cerca de 34 pregões só para perder metade da força. Este tutorial percorre o método completo em R: os diagnósticos que justificam o modelo, a estimação com o pacote rugarch e a aplicação do resultado a uma regra de alocação de carteira via volatility targeting.
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Como conhecer uma série macroeconômica antes de modelar: média e percentis com o {skimr}, histograma e gráfico de linha com o {ggplot2}, gráfico de sazonalidade e correlogramas ACF e PACF com o {feasts}, e o teste ADF com o {forecast}. O exemplo usa a duração do desemprego nos EUA, com dados do FRED.
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A volatilidade é a medida de risco mais usada em finanças, mas não é observável
diretamente: precisa ser estimada. Este tutorial mostra o percurso completo em R
sobre quase 20 anos de pregões da VALE3 — dos quatro fatos estilizados ao
diagnóstico de autocorrelação, até a estimação e comparação do ARCH e do GARCH.
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