Tag: econometria financeira
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O objetivo da Econometria Financeira é prover conhecimentos básicos sobre séries temporais financeiras, introduzir técnicas estatísticas úteis para analisar dados financeiros, bem como apresentar aplicações práticas de alguns métodos econométricos. Nesse post, nós vamos discutir alguns conceitos básicos sobre como coletar dados financeiros, bem como algumas formas avaliar as propriedades estatísticas dessas séries.
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Um GARCH(1,1) estimado para o Ibovespa mostra que um susto de mercado leva cerca de 34 pregões só para perder metade da força. Este tutorial percorre o método completo em R: os diagnósticos que justificam o modelo, a estimação com o pacote rugarch e a aplicação do resultado a uma regra de alocação de carteira via volatility targeting.
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