Uma série é estacionária quando média, variância e autocovariância não mudam no tempo — condição para qualquer modelo de previsão. Neste tutorial em Python, coletamos seis séries econômicas brasileiras (Ibovespa, IPCA, câmbio, Selic e mais) e aplicamos os testes ADF e KPSS para decidir, com evidência, quais são estacionárias e quais precisam ser diferenciadas ou destendenciadas.
O ajuste sazonal remove de uma série o padrão que se repete todo ano e revela a tendência real da série. Este tutorial mostra como fazer o ajuste no Python com o X13-ARIMA-SEATS, o método de referência do IBGE e do US Census Bureau, usando o statsmodels. Traz a instalação para Google Colab e para Windows.