Tag: séries temporais
- Data Science,Econometria e Previsão,Mercado Financeiro e Investimentos
O que é cointegração, explicado pela analogia do bêbado e seu cachorro, e como
aplicar o teste de Engle-Granger no Python. O tutorial mostra os dois passos do
teste, por que a especificação muda a conclusão, e aplica tudo ao par PETR3 e
PETR4 com dados de abril de 2021 a abril de 2022.
- Data Science,Econometria e Previsão,Macroeconomia e Conjuntura
Como mensurar a importância de choques na inflação sobre o erro de previsão da taxa de juros? Neste exercício quantificamos esta pergunta sob a ótica de um modelo VAR, usando dados recentes da macroeconomia brasileira. Especificamente, estimamos a decomposição da variância dos erros de previsão do modelo, analisando choques na inflação da gasolina e sua importância sobre a variância dos erros de previsão da taxa Selic.
- Data Science,Econometria e Previsão
Este exercício quantifica o repasse cambial sobre a inflação para a economia brasileira sob a ótica de um modelo VAR. Usando dados recentes, estimamos as funções de impulso resposta para analisar choques na variação do câmbio e a resposta ao longo do tempo sobre a inflação de preços livres.
- Análise de Dados na Prática,Data Science,Macroeconomia e Conjuntura
Como coletar os seis indicadores de inflação por faixa de renda do Ipea, calcular a
variação acumulada em 12 meses e comparar os estratos entre si usando Python. O
tutorial cobre a composição correta do acumulado, a inversão da ordem entre as faixas
ao longo do tempo e a decomposição por grupos do IPCA que explica o resultado.
- Econometria e Previsão,Macroeconometria
Toda vez que a autoridade monetária divulga o seu Índice de Nível de Atividade do Banco Central (IBC-Br), a imprensa costuma dizer que o mesmo antecipa os resultados do PIB. Mas será que isso é verdade? Vamos usar o Python como ferramenta de coleta, tratamento, análise e modelagem dos dados para verificar esse argumento.
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