var python

Em quanto um choque cambial afeta a inflação? Analisando funções impulso-resposta no VAR usando Python

Este exercício quantifica o repasse cambial sobre a inflação para a economia brasileira sob a ótica de um modelo Estimamos as funções de impulso resposta para analisar choques na variação do câmbio e a resposta ao longo do tempo sobre a inflação de preços livres usando a linguagem de programação Python para coleta, análise de dados e modelagem.

Ibovespa vs. Variação da Formação Bruta de Capital Fixo: há relação?

Verificamos a relação entre o Ibovespa e a variação interanual da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) por meio do procedimento de Toda-Yamamoto usando o Python como ferramenta.

Ibovespa vs. Variação da Formação Bruta de Capital Fixo: há relação?

Verificamos a relação entre o Ibovespa e a variação interanual da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) por meio do procedimento de Toda-Yamamoto usando o Python como ferramenta.

Aplicações de Modelos de Volatilidade: VaR Dinâmico com GARCH usando Python

Uma aplicação interessante da variância calculada a partir dos modelos da família ARCH é a possibilidade de estimar o Value at Risk ao longo do tempo de uma carteira ou ativo. Mostramos como aplicar um VaR por meio de um GARCH utilizando o Python como ferramenta.

Modelos Multivariados aplicados a séries temporais (VAR e SVAR)

No post de hoje, vamos abordar os modelos lineares multivariados, apresentando conceitos importantes por meio de simulações e gráficos criados por meio das linguagens R e Python. Nosso objetivo é proporcionar uma compreensão clara e acessível desses modelos, de modo que seja fácil de entender e acompanhar. Nesta parte, apresentamos o modelo VAR e SVAR.

Boletim AM

Receba diretamente em seu e-mail gratuitamente nossas promoções especiais
e conteúdos exclusivos sobre Análise de Dados!

Assinar

Encontre o seu conteúdo

Categorias

Artigos mais acessados

Onde encontrar dados e ferramentas para text mining?

O que é mineração de textos e sua relação com IA?

Avaliando a evolução do Funcionalismo Público nos Estados Brasileiros usando Controle Sintético no R

Em quanto um choque cambial afeta a inflação? Analisando funções impulso-resposta no VAR usando Python

Análise do Foco de Queimadas no Brasil usando Python

Modelagem preditiva de séries temporais hierárquicas no Python usando TimeGPT

Ficou com alguma dúvida?

Entre em contato com nossa equipe pelo WhatsApp e tire todas as suas dúvidas antes de finalizar sua matrícula.

comercial@analisemacro.com.br – Rua Visconde de Pirajá, 414, Sala 718
Ipanema, Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22410-002

Criação Kamus – Hospedagem HostWP