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Blog Análise Macro – Desde 2011, encontrando a verdade nos dados

Medindo o efeito da volatilidade sobre a taxa de câmbio

Nesse exercício, verificamos a relação entre o índice de volatilidade (VIX) e a taxa de câmbio. A ideia básica, é a de que, a volatilidade, e portanto, a incerteza do mercado gera mudanças significativas sobre o preço do câmbio. Fazemos o uso do procedimento de Toda-Yamamoto para investigar essa relação usando o Python como ferramenta.

Como automatizar a consolidação de planilhas Excel?

Neste artigo apresentamos uma forma simples de consolidar múltiplas planilhas de Excel em uma tabela única, facilitando análises de dados subsequentes. Criamos um código simples, em R e Python, que consolida diversas planilhas automaticamente, eliminando procedimentos manuais de tratamento de dados. Usamos como exemplo os dados desagregados do IPCA fornecidos pelo IBGE.

Como integrar o ChatGPT no R e no Python?

Neste tutorial mostramos como interagir com o modelo do ChatGPT através de comandos por linguagem de programação, em R e Python. Introduzimos o uso da API, a autenticação de usuário, o gerenciamento de chave de token e abordamos exemplos de interação. O objetivo é desenvolver uma base de conhecimento para possibilitar a construção de aplicações e produtos interessantes de Inteligência Artificial.

Relação de Risco x Retorno no Python

A gestão de portfólio e a análise de risco são práticas essenciais e rotineiras para investidores. Mostramos neste artigo a como avaliar a relação de Risco x Retorno utilizando o Python.

Classificação Econômica com Regressão Logística

Nesse artigo apresentamos o modelo de regressão logística, para resolver problemas de classificação binária. Mostramos a intuição do modelo e sua formulação matemática, além de pontuar as principais aplicações e casos de uso. Ao final, demonstramos um exemplo aplicado à classificação econômica para agrupamento em categorias de países com dados reais, usando as linguagens de programação R e Python.

O Banco Central deve reagir a um choque de preços administrados?

Neste exercício, mostramos como identificar um choque dos preços administrados sobre os preços livres utilizando um Vetor Autoregressivo e Função de Impulso Resposta. Realizamos a coleta, tratamento, visualização e criação do modelo usando o Python.

Mercado de Renda Fixa no Python

Realizamos neste artigo uma breve introdução ao mercado de renda fixa, elencando os principais termos e instrumentos. Também mostramos como criar uma análise, que envolve a coleta, tratamento e visualização de dados de títulos públicos usando o Python.

Previsão de demanda com o Prophet

Nesse artigo apresentamos o modelo Prophet, através da decomposição das equações e parâmetros, e mostramos um exemplo aplicado com dados para previsão de demanda usando as linguagens de programação R e Python.

Bagging, Random Forests e Boosting

Nesse artigo, vamos ilustrar os métodos Bagging, Random Forests e Boosting usando árvores de decisão como blocos de construção para construir modelos de previsão mais poderosos.

Estimando o juro neutro para o Brasil

A taxa de juros real neutra da economia é um elemento crucial na formulação da política monetária. No entanto, o uso da taxa de juros neutra na condução da política monetária enfrenta uma dificuldade inerente, pois se trata de uma variável não observável. Neste artigo, mostramos como criar estimativas para a Taxa de Juro Real Neutra de acordo com literaturas subjacentes utilizando o Python como ferramenta.