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Blog Análise Macro – Desde 2011, encontrando a verdade nos dados
- Macroeconomia
A inflação é conhecida como o termo que representa a taxa de crescimento do nível geral de preços entre dois períodos distintos. No Brasil, o indicador que consolidou-se como o principal índice de preços é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE e amplamente utilizado pela autoridade monetária como referência para realizar o controle da inflação. Neste artigo mostramos como obter a contribuição de cada grupo do IPCA usando o Python.
- Data Science,Python
Tabela dinâmica é uma ferramenta de análise de dados essencial para extrair informações rapidamente. O que poucos sabem é que não é necessário ter o Excel para criar tabelas dinâmicas. Neste artigo mostramos como produzir tabelas dinâmicas com dados econômicos usando a linguagem Python, em apenas 1 comando!
- Mercado Financeiro
VectorBT é uma biblioteca Python de código aberto para análise quantitativa e backtesting. O intuito da biblioteca é auxiliar na construção de trading algorítmico e na realização de backtesting de estratégias de investimento. Realizamos uma introdução a biblioteca conforme o post “Primeiros Passos com o vectorbt”, e na primeira parte introduzimos a como criar um Portfólio de Investimentos. Neste post, iremos utilizar o rebalanceamento para redefinir pesos da carteira.
- Macroeconometria
O Spread Bancário é definido como a diferença entre o custo do empréstimo e a remuneração oferecida ao poupador. Neste exercício, propomos a elaboração de um modelo para analisar o Spread Bancário no contexto brasileiro, empregando uma abordagem de regressão linear múltipla. Para realizar essa análise, utilizamos a linguagem de programação Python como ferramenta principal.
- Mercado Financeiro
VectorBT é uma biblioteca Python de código aberto para análise quantitativa e backtesting. O intuito da biblioteca é auxiliar na construção de trading algorítmico e na realização de backtesting de estratégias de investimento. Realizamos uma introdução a biblioteca conforme o post “Primeiros Passos com o vectorbt”.
- Macroeconometria
O termo “Regra de Bolso” pode ser entendido como um regra prática, basicamente um método aproximado para fazer algo, baseado na experiência prática. A Regra de Taylor propõe-se a ser utilizada com este intuito, visando determinar a taxa de juros básica da economia, usando um subconjunto da informação necessária para uma regra ótima do instrumento de política monetária. Neste artigo, veremos como podemos criar a Regra de Taylor facilmente usando o Python, tomando como base dados da economia brasileira.
- Data Science
A análise de cointegração possui aplicações no mercado financeiro e em modelagem e previsão macroeconômica, sendo um conceito ao mesmo tempo fascinante e intimidador de se compreender. Por isso, neste texto explicaremos o que é cointegração com um exemplo intuitivo e mostraremos uma aplicação com pares de ações brasileiras usando o Python!
- Mercado Financeiro
VectorBT é uma biblioteca Python de código aberto para análise quantitativa e backtesting. O intuito da biblioteca é auxiliar na construção de trading algortimico e na realização de backtesting de estratégias de investimento. Neste artigo realizaremos uma breve introdução da biblioteca.
- Macroeconometria
A Lei de Okun é uma relação empírica que busca quantificar a relação entre a taxa de desemprego e a taxa de crescimento econômico. Ela foi proposta pelo economista Arthur Okun na década de 1960 e está presente em diversos livros textos de graduação. Buscamos através deste artigo investigar essa relação, descrevendo-a utilizando dados do Brasil. Usamos o Python para realizar todo o processo de análise de dados.
- Data Science
Como mensurar a importância de choques na inflação sobre o erro de previsão da taxa de juros? Neste exercício quantificamos esta pergunta sob a ótica de um modelo VAR, usando dados recentes da macroeconomia brasileira. Especificamente, estimamos a decomposição da variância dos erros de previsão do modelo, analisando choques na inflação da gasolina e sua importância sobre a variância dos erros de previsão da taxa Selic.
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