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- Econometria e Machine Learning
O que são os modelos ARIMA e como aplicar a Metodologia Box-Jenkins? Vamos demonstrar neste post como construir um modelo linear univariado, expondo o modelo do tipo ARIMA, bem como vamos descrever a metodologia Box-Jenkins para prever séries temporais. Mostraremos os resultados de um exemplo da previsão do IPCA mensal construído no R e no Python.
- Econometria e Machine Learning
Neste artigo, vamos apresentar técnicas e métodos úteis para analisar séries temporais e entender suas características. Mostramos as aplicações e interpretações de cada técnica com exemplos de dados reais, usando as linguagens de programação R e Python.
- Mercado Financeiro
Vamos verificar algumas premissas importantes sobre os modelos de volatilidade ARCH/GARCH, o funcionamento da geração de previsões dos modelos e como avaliar os resultados utilizando o R e o Python.
- Macroeconometria
Uma extensão natural para a criação de modelos macroeconométricos é, certamente, avaliar o quão bom ou ruim é a previsão gerada. Para isso, existem algumas medidas que procuram qualificar a distância entre a previsão feita e o valor efetivamente observado. Neste artigo, verificamos algumas dessas medidas.
- Estatística e Econometria
Neste artigo apresentamos o que é análise de séries temporais, a importância da estacionariedade, e ao final, criamos um exemplo prático usando a linguagem R e Python.
- Estatística e Econometria
Neste artigo, vamos apresentar o conceito de autocorrelação na estatística, avaliar sua aplicabilidade no mundo real, verificar como estimar e interpretar e, por fim, vamos ver como aplicar a análise de autocorrelação com dados macro-financeiros do Brasil, usando as linguagens de programação R e Python.
- Mercado Financeiro
Uma importante medida em finanças é o risco associado a um ativo e a volatilidade de ativos é talvez a medida de risco mais utilizada. Há, entretanto, diversas medidas de volatilidade. Portanto, no post de hoje, iremos verificar as características da volatilidade, os principais modelos e a possibilidade de estimação usando o R e o Python.
- Econometria e Machine Learning
Neste post, vamos explicar um pouco sobre o conceito de previsão e mostrar exemplo de variáveis que podem ser preditas usando o R e o Python.
- Econometria e Machine Learning
No post de hoje, vamos abordar os modelos lineares multivariados, apresentando conceitos importantes por meio de simulações e gráficos criados por meio das linguagens R e Python. Nosso objetivo é proporcionar uma compreensão clara e acessível desses modelos, de modo que seja fácil de entender e acompanhar. Nesta parte, apresentamos o modelo VECM.
- Econometria e Machine Learning
No post de hoje, vamos abordar os modelos lineares multivariados, apresentando conceitos importantes por meio de simulações e gráficos criados por meio das linguagens R e Python. Nosso objetivo é proporcionar uma compreensão clara e acessível desses modelos, de modo que seja fácil de entender e acompanhar. Nesta parte, apresentamos o modelo VAR e SVAR.
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