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- Mercado Financeiro
Uma importante medida em finanças é o risco associado a um ativo e a volatilidade de ativos é talvez a medida de risco mais utilizada. Há, entretanto, diversas medidas de volatilidade. Portanto, no post de hoje, iremos verificar as características da volatilidade, os principais modelos e a possibilidade de estimação usando o R e o Python.
- Econometria e Machine Learning
Neste post, vamos explicar um pouco sobre o conceito de previsão e mostrar exemplo de variáveis que podem ser preditas usando o R e o Python.
- Econometria e Machine Learning
No post de hoje, vamos abordar os modelos lineares multivariados, apresentando conceitos importantes por meio de simulações e gráficos criados por meio das linguagens R e Python. Nosso objetivo é proporcionar uma compreensão clara e acessível desses modelos, de modo que seja fácil de entender e acompanhar. Nesta parte, apresentamos o modelo VECM.
- Econometria e Machine Learning
No post de hoje, vamos abordar os modelos lineares multivariados, apresentando conceitos importantes por meio de simulações e gráficos criados por meio das linguagens R e Python. Nosso objetivo é proporcionar uma compreensão clara e acessível desses modelos, de modo que seja fácil de entender e acompanhar. Nesta parte, apresentamos o modelo VAR e SVAR.
- Econometria e Machine Learning
De modo a complementar o conhecimento sobre modelos utilizados no âmbito da modelagem macroeconômica, vamos mostrar agora um método que pode ser considerado uma generalização de diversos outros métodos de estimação, tais como mínimos quadrados, variáveis instrumentais e máxima verossimilhança. Vamos realizar uma introdução ao Método dos Momentos Generalizado (GMM) e demonstrar o seu uso através de um exemplo no Python.
- Econometria e Machine Learning
Neste artigo, vamos apresentar o conceito de correlação na estatística, avaliar sua aplicabilidade no mundo real, verificar como estimar e interpretar o coeficiente de correlação e, por fim, vamos ver como aplicar a análise de correlação com dados macro-financeiros do Brasil, usando as linguagens de programação R e Python.
- Econometria e Machine Learning
No post de hoje, vamos abordar os modelos lineares univariados, apresentando conceitos importantes por meio de simulações e gráficos criados por meio das linguagens R e Python. Nosso objetivo é proporcionar uma compreensão clara e acessível desses modelos, de modo que seja fácil de entender e acompanhar.
- Econometria e Machine Learning
Neste artigo compreenderemos o que é o Mínimo Quadrados em 2 Estágios, a sua contribuição para a econometria e macroeconomia e a possibilidade de utilizar essa ferramenta usando o Python.
- Econometria e Machine Learning
Neste artigo entenderemos sobre a importância da visualização de dados e veremos o que é, como funciona e como gerar gráficos de linha. Esse tipo de gráfico é útil para diversas análises e pode ser facilmente produzido e personalizado usando linguagens de programação, como R e Python.
- Mercado Financeiro
O objetivo da Econometria Financeira é prover conhecimentos básicos sobre séries temporais financeiras, introduzir técnicas estatísticas úteis para analisar dados financeiros, bem como apresentar aplicações práticas de alguns métodos econométricos. Nesse post, nós vamos discutir alguns conceitos básicos sobre como coletar dados financeiros, bem como algumas formas avaliar as propriedades estatísticas dessas séries.
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