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A volatilidade é a medida de risco mais usada no mercado e, ao mesmo tempo, uma grandeza que ninguém observa: ela precisa ser estimada a partir dos preços. Com os pregões da VALE3 desde 2015, este tutorial mostra os fatos estilizados dos retornos (aglomerados de volatilidade, caudas pesadas, assimetria, reversão à média) e como se constrói o desvio padrão anualizado em janela móvel, a medida que alimenta limites de posição, VaR e precificação de opções.
- Econometria e Machine Learning,Econometria e Previsão
Neste post, vamos explicar um pouco sobre o conceito de previsão e mostrar exemplo de variáveis que podem ser preditas usando o R e o Python.
- Econometria e Machine Learning,Econometria e Previsão
No post de hoje, vamos abordar os modelos lineares multivariados, apresentando conceitos importantes por meio de simulações e gráficos criados por meio das linguagens R e Python. Nosso objetivo é proporcionar uma compreensão clara e acessível desses modelos, de modo que seja fácil de entender e acompanhar. Nesta parte, apresentamos o modelo VECM.
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No post de hoje, vamos abordar os modelos lineares multivariados, apresentando conceitos importantes por meio de simulações e gráficos criados por meio das linguagens R e Python. Nosso objetivo é proporcionar uma compreensão clara e acessível desses modelos, de modo que seja fácil de entender e acompanhar. Nesta parte, apresentamos o modelo VAR e SVAR.
- Econometria e Machine Learning,Econometria e Previsão
De modo a complementar o conhecimento sobre modelos utilizados no âmbito da modelagem macroeconômica, vamos mostrar agora um método que pode ser considerado uma generalização de diversos outros métodos de estimação, tais como mínimos quadrados, variáveis instrumentais e máxima verossimilhança. Vamos realizar uma introdução ao Método dos Momentos Generalizado (GMM) e demonstrar o seu uso através de um exemplo no Python.
- Econometria e Machine Learning,Econometria e Previsão,Estatística e Probabilidade
Neste artigo, vamos apresentar o conceito de correlação na estatística, avaliar sua aplicabilidade no mundo real, verificar como estimar e interpretar o coeficiente de correlação e, por fim, vamos ver como aplicar a análise de correlação com dados macro-financeiros do Brasil, usando as linguagens de programação R e Python.
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No post de hoje, vamos abordar os modelos lineares univariados, apresentando conceitos importantes por meio de simulações e gráficos criados por meio das linguagens R e Python. Nosso objetivo é proporcionar uma compreensão clara e acessível desses modelos, de modo que seja fácil de entender e acompanhar.
- Econometria e Machine Learning,Econometria e Previsão
Neste artigo compreenderemos o que é o Mínimo Quadrados em 2 Estágios, a sua contribuição para a econometria e macroeconomia e a possibilidade de utilizar essa ferramenta usando o Python.
- Econometria e Machine Learning,Econometria e Previsão,Estatística e Probabilidade
Neste artigo entenderemos sobre a importância da visualização de dados e veremos o que é, como funciona e como gerar gráficos de linha. Esse tipo de gráfico é útil para diversas análises e pode ser facilmente produzido e personalizado usando linguagens de programação, como R e Python.
- Mercado Financeiro,Mercado Financeiro e Investimentos
O objetivo da Econometria Financeira é prover conhecimentos básicos sobre séries temporais financeiras, introduzir técnicas estatísticas úteis para analisar dados financeiros, bem como apresentar aplicações práticas de alguns métodos econométricos. Nesse post, nós vamos discutir alguns conceitos básicos sobre como coletar dados financeiros, bem como algumas formas avaliar as propriedades estatísticas dessas séries.
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