Economia

O Banco Central deve reagir a um choque de preços administrados?

Neste exercício, mostramos como identificar um choque dos preços administrados sobre os preços livres utilizando um Vetor Autoregressivo e Função de Impulso Resposta. Realizamos a coleta, tratamento, visualização e criação do modelo usando o Python.

Bagging, Random Forests e Boosting

Nesse artigo, vamos ilustrar os métodos Bagging, Random Forests e Boosting usando árvores de decisão como blocos de construção para construir modelos de previsão mais poderosos.

Estimando o juro neutro para o Brasil

A taxa de juros real neutra da economia é um elemento crucial na formulação da política monetária. No entanto, o uso da taxa de juros neutra na condução da política monetária enfrenta uma dificuldade inerente, pois se trata de uma variável não observável. Neste artigo, mostramos como criar estimativas para a Taxa de Juro Real Neutra de acordo com literaturas subjacentes utilizando o Python como ferramenta.

Estimando a Inércia Inflacionária usando o Python

Como que a inflação passada pode afetar a inflação presente? É possível mensurar esse efeito, isto é, o grau de persistência da inflação, por meio de um processo autorregressivo de ordem 1. Mostramos como construí-la utilizando o Python como ferramenta de coleta de dados, análise e ajuste do modelo.

Modelos de Machine Learning aplicados à Macroeconomia

O termo “Machine Learning” foi cunhado por Arthur Samuel em 1959 e definido como a capacidade que proporciona aos computadores a habilidade de aprender sem requerer programação explícita. Ao longo do tempo, essa área tem evoluído em paralelo com os avanços computacionais, consolidando-se como um elemento crucial na construção de modelos preditivos. Com a profusão de dados, particularmente os de natureza econômica, tornou-se possível a elaboração de modelos de previsão para variáveis macroeconômicas. Este artigo oferece uma introdução a esses tipos de modelos e apresenta um exemplo concreto: a construção de uma previsão para a probabilidade de recessão nos EUA, utilizando as linguagens R e Python.

Boletim AM

Receba diretamente em seu e-mail gratuitamente nossas promoções especiais
e conteúdos exclusivos sobre Análise de Dados!

Assinar

Economia

O Banco Central deve reagir a um choque de preços administrados?

Bagging, Random Forests e Boosting

Estimando o juro neutro para o Brasil

Estimando a Inércia Inflacionária usando o Python

Modelos de Machine Learning aplicados à Macroeconomia

Boletim AM

Encontre o seu conteúdo

Categorias

Artigos mais acessados

Análise do Censo Demográfico com o R

Deploy de modelos com Python + Shinylive + GitHub gastando ZERO reais

Como automatizar tarefas repetitivas usando Python? Um exemplo para largar o Excel

Criando um Dashboard de análise de Ações no Python

Analisando séries temporais no Python e esquecendo de vez o Excel

Cálculo do Retorno Econômico de uma Política Pública